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根据CAPM模型,以下关于市场风险溢价的表述正确的是( )。
A.
等于市场组合的期望收益率减去无风险利率
B.
反映市场整体的超额收益
C.
与资产的β系数成反比
D.
是计算资产预期收益率的关键参数
优质解答
答案
ABD
解析
市场风险溢价为市场组合期望收益减无风险利率,与β系数成正比,而非反比。
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科目:财务成本管理
题型:多选题
难度:中等
来源:AI生成
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