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二叉树模型与布莱克-斯科尔斯模型的共同点包括( )

A.均需计算风险中性概率
B.均假设标的资产价格连续变动
C.均适用于美式期权
D.均考虑标的资产分红影响

优质解答

答案

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解析

二叉树模型需要计算风险中性概率(A正确),布莱克-斯科尔斯模型假设标的资产价格连续变动(B错误,二叉树是离散的),两者均适用于美式期权(C正确,但BSC模型仅适用于欧式期权),均考虑分红影响(D正确)。

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科目:财务成本管理题型:多选题难度:中等来源:AI生成